【期货模拟交易】操作体系sr905平仓（09.01.14）

平仓：

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收益率统计对比表：http://spreadsheets.google.com/pub?key=p4o0uBmAfhYS1Az61ejjGAA&gid=0
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持有了超过一个月时间，今天操作体系sr905合约终于平仓了。今天没有其他合约达到建仓条件，因为大部分品种的商品期货合约前段时间都经历了一个大幅反弹的行情，与建仓线偏离了很远。其实也不是完全没有。沪金合约今天就达到抛空的条件，但考虑了一下沪金合约流动性不好，并且受外盘影响大，频繁出现跳空，还是从今以后沪金和强麦、硬麦、豆二、棉二一样不纳入选择范围。

明天可以继续关注白糖合约，今天平空之后明儿就可以做多了。

PS:20%仓位是否太低？持有时间长达一个月，通过杠杆获得了15%的利润，两折只剩下3%了...

PS2:原本20%仓位情况下操作体系的净值与观察二有较大差距；换成40%仓位之后差距减小了。说明显然操作体系盈利的稳定性要更好（观察二亏蚀比例较大，导致下次盈利计算时基数减小的幅度大，虽然盈利时获利比例也大，但总体看波动过大仍然不利），高仓位条件下长期更能够取得超额收益。---详细情况见收益率统计对比表新增加的“双倍(40%)仓位平仓收益率 ”一栏。