开仓： 帐户： 收益率统计对比表（新）：http://spreadsheets.google.com/pub?key=p4o0uBmAfhYRH5_CiXYFuIQ 点击进入查看更详细信息。 全部体系都进行了新帐户首次建仓。
【期货长线交易】操作体系新帐户IF0909开空（09.02.26）
【期货长线交易】操作体系二新帐户IF0909开空（09.02.24）
开仓： 帐户： 收益率统计对比表（新）：http://spreadsheets.google.com/pub?key=p4o0uBmAfhYRH5_CiXYFuIQ 点击进入查看更详细信息。
【期货长线交易】观察体系三新帐户IF0909开空（09.02.20）
开仓： 帐户： 收益率统计对比表（新）：http://spreadsheets.google.com/pub?key=p4o0uBmAfhYRH5_CiXYFuIQ 点击进入查看更详细信息。
【股票长线交易】卖出（09.02.20）
收益率统计表：http://spreadsheets.google.com/pub?key=p4o0uBmAfhYTATDghqXJMBg 从下次买入开始使用复杂条件改进之后的方法。
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【股指期货日内交易】(09.02.20)
收盘帐户： 成交明细： 收益率统计表：http://spreadsheets.google.com/pub?key=p4o0uBmAfhYQasVOS-q87Fg 今天行情非常不利，价格小幅上落，多空焦灼；甚至连续两条K线周期（包括建仓K线）以上的单边价格变动都很少。通常情况下刚建仓，下一条K线价格走势又反转了，只能再次平仓开反仓，再反转...就这样反复被拍耳光。 PS：今天的行情让我再次深化认识：评价一种交易方法的好坏，保本能力最重要，其次才是盈利。如果不能活过亏损期，接下来的盈利期你也不可能享受到增值的快感，因为你已经出局了。
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11：00一条大实体反向变动，穿仓了，账户资金不再能买一手合约。今天的日内交易到此为止，虽然没有犯任何的错，但几乎没有“做对”任何一笔交易…下周换新账号继续。
【股指期货日内交易】(09.02.19)
收市帐户： 成交明细： 收益率统计表：http://spreadsheets.google.com/pub?key=p4o0uBmAfhYQasVOS-q87Fg 今天损失比较大，不完全是行情不利的原因，事实上今天的行情并不太坏，其实是个人原因占大多数。刚开盘后半小时注意力不太集中，做错几次交易白白损失了4.5W左右（大部分损失就在这儿了）；下午也有一次按错键错误平仓，总的来说今天状态不佳，没能准确执行买卖操作。连续做了三天交易（加上今天第四天）感觉有些疲惫；昨晚睡眠时间太短，搞得今天精神也不好。今晚早点睡，明天争取有个完美结果本周的交易。
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【期货长线交易】操作体系旧账户if0906平仓；观察体系一新帐户IF当期主力合约0909开空（09.02.19）
操作体系 平仓： 帐户： 观察一 开仓： 帐户： 收益率统计对比表（旧）：http://spreadsheets.google.com/pub?key=p4o0uBmAfhYS1Az61ejjGAA&gid=0 点击进入查看更详细信息。 从今以后旧帐户封存。 旧账户全部平仓完毕。 今天观察体系一首先建仓新帐户，新的对比观察日程从今（09-02-19）算正式开始。 收益率统计对比表（新）：http://spreadsheets.google.com/pub?key=p4o0uBmAfhYRH5_CiXYFuIQ 点击进入查看更详细信息。
【股指期货日内交易】(09.02.18)
收市帐户： 成交明细： 收益率统计表：http://spreadsheets.google.com/pub?key=p4o0uBmAfhYQasVOS-q87Fg 今天IF0909再次往跌停板上封。又遇到了涨跌停附近操作的难题，仍然没解决。弄得心情不太好，后面45分钟都没有操作。心里感觉很累，原因以后再说。 PS:要注意一点，我也是今天才发现的，上面的帐户截图，“当前权益”并不是当日收市结算之后的帐户净值，它并没有剔除手续费。同样“平仓盈亏”也是没有剔除手续费之前的数值，仅仅是开仓价与平仓价的差值而已。真正收市后的帐户权益应该是“可用资金”一项，这里的数字也正是第二天的期初权益。以前的表格引用的数字全都不对（日内交易频繁操作手续费较大，长线实际上每天只有一次交易，手续费可以忽略不计），不过因为工作量太大就不回头更正了，今后注意便是。
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【期货长线交易】观察体系二、观察体系三a0905平仓（09.02.18）
观察二 平仓： 帐户： 观察三 平仓： 帐户： 收益率统计对比表（旧）：http://spreadsheets.google.com/pub?key=p4o0uBmAfhYS1Az61ejjGAA&gid=0 点击进入查看更详细信息。 从今以后旧帐户封存。 总算平仓了。
【股指期货日内交易】(09.02.17)
前期使用长期操作体系作日内交易（实质上是日内波段）比较失败，改用炒单的方法后结果相对较好。所以虽然炒单的方法也不甚完善，但还是把持续改进过程中的交易验证结果发上来，也算是记录一下一种交易方法由稚嫩到相对完美的成长历程。用3分钟炒单方法进行,其实昨天已经开始，可惜下午有事出去没来得及截图，回来时成交详单已经清空了；加上昨天非常凑巧盈亏正好平衡（递减手续费之后），干脆从今天在开始记录。 收市帐户： 成交明细： 收益率统计表：http://spreadsheets.google.com/pub?key=p4o0uBmAfhYQasVOS-q87Fg 今天在跌停价附近操作时头脑有点发懵，白白损失了一些手续费（价格上落不大，价差损失反倒很少）。涨跌停板附近的操作还不大熟悉，得慢慢练习。 PS:正是由于心理素质和撮合成交滑点等原因，本来制定好要严格执行的交易方法实际操作中不一定能够100%的达到预期效果。并且究竟是1、3还是5分钟作为日内炒单的周期最合适也没有定论，所以决定每天盘后分别用三种周期（1、3、5）重新复盘一遍，记录理论上按照交易方法应该做的每次买卖（记录在收益率统计表后边），经过一段时间的观察，各种行情条件（单边、盘整）都检验之后得出最好的一种最终用于实盘日内交易。（这两天因为事情比较多，大概退到周末一起计算；反正盘后K线数据是不会改变的，三个周期实际工作量也比较大，每天还要做交易只能慢慢更新）
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另外，收市前10分钟多空争夺陡然加剧，单个周期之内频繁上落，一两个点双方也激烈寸步不让，搞得我有点激动...又做错两次交易。心理素质还有待提高啊。
【期货日内模拟交易】09年2月2日交易（09.02.02）
今天开始日内交易测试了。初步决定用5分钟K线、操作体系买卖点、满仓交易股指期货（IF）的主力合约，用03帐户进行交易。以下是今天的结果： 初始帐户： 成交明细： 收市帐户： 一天交易下来的结果很不理想，甚至可以说是相当糟糕。由成交明细可以看出今天一共进行了6次（轮）买卖操作，2次盈利（有一次还有疑问，后边细说），4次亏损。盈利次数比率仅仅1/3，并且盈利幅度很小，亏损操作损失却很大。期初权益569209元，收市时仅剩436369元，大约亏损23.34%。一天就损失了1/4的净值，非常可怕。 总结一下，问题大概出在：1、仓位过高。满仓交易最大程度使用杠杆，于是帐户收益和损失波动非常明显，第一次交易下来就损失了6%的净值。一开市尝试日内交易就高仓位很危险，亏损比例（次数）大于盈利比利时，仓位越高净值减少的就越快。当胜率更高（盈利次数多过亏损）时运用高仓位才好。2、操作体系发出信号太慢，太迟钝。第二次买卖操作时，本来连续下跌已经累积了不少做空收益，无奈几条大实体阳线又全部吞噬了。一条K线周期内的大幅上涨或者下跌，形成的长阳或长阴次数太多，导致原本的收益被磨平；原本小损失变成大损失（包括长实体穿越之后下条K线才达到”实体站上“的卖出条件）。不能连续长期单边行情的话用操作体系来做日内交易可能真的不是太合适，根本原因是太迟钝了。哪怕说减少仓位，亏损比例会减小（当然盈利比例也会减小），还是解决不了亏损操作比盈利操作次数多的问题。也许日内交易和长线交易适用的交易方法不同，日内可能用K线实体穿越更好，或者使用更快的均线。还有K线周期的问题，日内交易就不应该用太慢的周期，1分钟可能是最合适的。 另外，最后一次操作时本来应该平空的（正确进行会造成损失），当时忘记仍有持仓了，直到第二条（今天最后一条）K线出现时才平空，而那是一条大阴线，所以本该造成的损失被我的失误人为减少了。正常情况下今天的亏损应该更大，因为最后一次交易时亏损，今天6次交易5次亏损，仅1次盈利也才1个点。 结果一整天下来就在不断的亏损中度过。不过还是要在进行一段时间的交易，光看今天虽然能够发现一些问题，但偶然因素还是可能存在的。明天还要继续，要用更长的时间来测试看看操作体系是不是真的不适合日内交易。仓位也暂时不减少吧，这个帐户爆了换新的再说。 PS:算是先期试验了，暂时不用表格记录。
