【期货日内模拟交易】09年2月2日交易（09.02.02）

今天开始日内交易测试了。初步决定用5分钟K线、操作体系买卖点、满仓交易股指期货（IF）的主力合约，用03帐户进行交易。以下是今天的结果：

初始帐户：

成交明细：

收市帐户：

一天交易下来的结果很不理想，甚至可以说是相当糟糕。由成交明细可以看出今天一共进行了6次（轮）买卖操作，2次盈利（有一次还有疑问，后边细说），4次亏损。盈利次数比率仅仅1/3，并且盈利幅度很小，亏损操作损失却很大。期初权益569209元，收市时仅剩436369元，大约亏损23.34%。一天就损失了1/4的净值，非常可怕。

总结一下，问题大概出在：1、仓位过高。满仓交易最大程度使用杠杆，于是帐户收益和损失波动非常明显，第一次交易下来就损失了6%的净值。一开市尝试日内交易就高仓位很危险，亏损比例（次数）大于盈利比利时，仓位越高净值减少的就越快。当胜率更高（盈利次数多过亏损）时运用高仓位才好。2、操作体系发出信号太慢，太迟钝。第二次买卖操作时，本来连续下跌已经累积了不少做空收益，无奈几条大实体阳线又全部吞噬了。一条K线周期内的大幅上涨或者下跌，形成的长阳或长阴次数太多，导致原本的收益被磨平；原本小损失变成大损失（包括长实体穿越之后下条K线才达到”实体站上“的卖出条件）。不能连续长期单边行情的话用操作体系来做日内交易可能真的不是太合适，根本原因是太迟钝了。哪怕说减少仓位，亏损比例会减小（当然盈利比例也会减小），还是解决不了亏损操作比盈利操作次数多的问题。也许日内交易和长线交易适用的交易方法不同，日内可能用K线实体穿越更好，或者使用更快的均线。还有K线周期的问题，日内交易就不应该用太慢的周期，1分钟可能是最合适的。

另外，最后一次操作时本来应该平空的（正确进行会造成损失），当时忘记仍有持仓了，直到第二条（今天最后一条）K线出现时才平空，而那是一条大阴线，所以本该造成的损失被我的失误人为减少了。正常情况下今天的亏损应该更大，因为最后一次交易时亏损，今天6次交易5次亏损，仅1次盈利也才1个点。

结果一整天下来就在不断的亏损中度过。不过还是要在进行一段时间的交易，光看今天虽然能够发现一些问题，但偶然因素还是可能存在的。明天还要继续，要用更长的时间来测试看看操作体系是不是真的不适合日内交易。仓位也暂时不减少吧，这个帐户爆了换新的再说。

PS:算是先期试验了，暂时不用表格记录。