【期货模拟交易】告一段落，从头再来(09.01.19)

去年10月15日开始期货模拟交易以来，已经三个月，也就是一个季度了。上周末回顾时突然觉得，目前评测个操作体系优劣所用的方法是不够严谨的，是有问题的。或者说虽然用长远的观点来看问题不大，但是由于方法的不完善，实际上会导致事倍功半的结果。之前评测各体系的优劣，并没有放在同一个背景下进行（同时期各体系可能选中不同合约，而最终合约涨跌幅度不均，有运气成分），应该在其他条件不变的前提下，进行单个条件改变的测试方才有客观公允性。所以应该模拟同一合约，使用不同的交易体系经过一段时间的多次买卖操作，结果各不相同，得出最终收益率排名。随后在同一方法体系下，使用不同时间周期（30分、60分、日线）测试，这样的出结果更快，更客观公正。而不必要担心非得要非常长时间才能冲淡选择合约偶然性带来的影响。

这么说之前是浪费了一个季度时间做无用功？我当然不那么认为。因为这是个思想逐步进步的过程，也是交易方法改进的过程，没人能一步到位，一开始就考虑设计的尽善尽美。如果没有前期方向错误的积累，也不可能有现在的正确。甚至现在也不一定是最终最优结果，未来也仍有改进的空间，完全推倒重来的可能性也不是完全不存在。研发一种新方法就必须经历这样的艰难过程。

各操作体系使用新的帐户，资金净值归零。忽略选择合约的过程，只关注股指期货（IF）合约，主力合约每次交易1手，不再计较仓位（多次交易之后1手合约所占仓位不同）。从下次发出建仓信号开始，重新开始模拟对比。前期所用帐户在现有持仓平仓之后暂时封存，将来有用再说。

今天没有任一体系发出买入信号。

收益率统计对比表（新）：http://spreadsheets.google.com/pub?key=p4o0uBmAfhYRH5_CiXYFuIQ

点击进入查看更详细信息。