【期货纯技术模拟交易】10月末总结（08.11.01）

第一期月末总结，就简单说一下。从08.10.16开始进行多操作体系共同使用模拟交易，已经过了半个月，虽然不是太长时间，甚至期货合约都没有完成一个小波浪的变动，但也可以看出一些明显的问题。先贴出个操作体系的帐户情况：

我的操作体系：

观察体系一：

观察体系二：

观察体系三：

可以看到，１０月１６号开始建仓，直到１０月３０日为止，半个月过去，有三个操作体系都为正收益，分别是：我的体系，观察体系二，观察体系三；观察体系一收益率为负，并且损失还不小（-３０.７８％）。而三个正收益排名依次为：观察体系二（２０.２５％），我的体系（１３.９３％），观察体系三（１.２７％）。

观察体系二，观察体系三都是１０.１６当天就开沪金空仓，操作体系因为穿越条件更苛刻（其余三个体系收盘穿过即为穿越）第二天才开空仓；观察二，操作体系一直持有至今，因为观察二比操作体系早一天开仓所以收益率更好（操作体系一开市资金就不足１００Ｗ，要少一点，不过可以忽略不计）。观察三１０.３０平仓之后短暂持有了一天铝，结果１０.３１大跌平仓后重新开仓沪金，造成收益率大幅下降。而观察体系一从一开使就不断的开仓平仓，在各个合约之间跳来跳去，几乎每天都有交易，最后收益率为负值，大幅落后于其他三项。

结论：即使对于期货来说，操作过于频繁也是得不偿失，构建机械操作体系使用的均线不能过快，过于短线是很难抓住反转点的；经常在小反弹就匆忙开仓最后造成积少成多的损失，观察体系一的过快均线穿越明显失败。对于观察体系三引入均线通道来优化过快的均线系统，仅仅从本月的操作来看仍不算成功，甚至不能算是管用，还要继续观察。而是否收盘穿过就能视为穿越是能够符合趋势发展规律（操作体系和观察体系二作对比），仅从本月操作还不能下结论，需要更长的时间刻度来深入考察。